博士毕业论文概要
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您是自1997年1月20日以来第位访问者。
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本论文以时间数列的解析方法及生鲜食品市场数据的时间数列分析为重点，在学习现有解析方法的基础上，研究开发出一种新型可变季节指数的计算方法和研究考案出周期·振幅为时间ｔ函数的可变循环变动的计算方法。并且对新鲜水果蔬菜及畜产品市场的经济时间数列进行定量解析，分析总结其变动特征及其原因。
第一章，针对最近市场流通状况的变化进行分析总结。近年来，由于生鲜食品的批发市场外部流通量逐年增加，市场外的成交价格不对外公开，使得贩卖价格不透明化。农协合并等基层共同贩卖团体的组织扩大引起批发市场内卖方人数减少，超级市场等大型零售市场的普及使得零售机构的大型化等，针对这些流通业的变化对批发、零售价格的影响进行了分析考查。还对生鲜食品的流通特征，即价格的不安定性及非弹力性作了说明。并且利用方差分析法和Ｆ测验，对本论文解析用的全部时间数列共150数列进行分析，判别数列中有无季节变动，倾向·循环变动。最后对本论文独创的时间数列缺落数值的补充方法进行说明，定义时间数列包含的四种变动要素，即季节变动、倾向变动、循环变动和偶然变动，设定了解析方法。
第二章，总结说明目前广泛应用的时间数列解析方法。在季节变动解析法中，对固定季节指数，可变季节指数的计算方法进行分析总结，说明各种解析方法在生鲜食品时间数列解析中的适合性。在众多的倾向变动解析法中，本论文对移动平均倾向线，回归曲线，修正指数曲线，贡贝尔兹曲线(Gompertz curve)，路基斯堤克曲线(Logistic curve)等五种解析方法进行比较，终结其特征及优劣点，并通过实际经济时间数列的分析，判明生鲜食品时间数列倾向变动最适合的解析方法为回归曲线计算法。关于循环变动解析方法，在周期解析法中分析说明了自相关系数(Auto-correlation Coefficient)，周期解析强度(Periodogram)，能量周波密度解析法(Power Spectral Density)的计算方法，通过费利尔级数(Fourier Series)的三角函数计算，求出循环变动。在能量周波密度解析法中，针对延迟系数的大小，利用延迟系数终结法(Window Closing)对给与的延迟系数大小进行了研究。
第三章，针对不变价格、实际市场价格的两种价格数列在时间数列解析中的适合性进行了分析。现有统计资料中记录的价格数据大部分是市场实际价格。长期来看，随着社会经济的发展，经济状况发生变化，物价、工薪、消费嗜好等随之改变，这些变化将对时间数列的分析产生一定的影响。利用物价指数换算可得出物价基准年的不变价格。本章分别比较讨论了不变价格、实际市场价格计算出季节变动、倾向变动、循环变动，分析物价指数对时间数列解析的影响。其结果是，反映社会整体变化的物价指数其自身包含有季节变动、倾向变动和循环变动。物价指数内所包含的变动因素通过求出不变价格的计算过程，将这些变动附加与各个生鲜食品品种。各种生鲜食品自身具有一定的生产、流通、消费等经济特性，这些特性决定其价格变化的特征。时间数列解析的目的就是要找出这些特征。而不变价格各个品种的变化特征由于附加有社会整体变化的影响，解析结果不能确切地反映各品种自身的变化特征。因此，生鲜食品价格的时间数列解析应采用实际市场价格数列。
第四章，研究开发出一种新的可变季节指数的计算方法，并对其实用性进行了分析探讨。本章首先对现有的固定季节指数解析法及可变季节指数解析法中的两种方法，即日本经济企画厅法(Economic Planning Agency method∶EPA法)和美国商务部人口调查局法(The method of U.S. Department Commerce, Bureau of the Census∶沈萨斯局法)进行研究，指出其问题点，在此基础上研究开发出一种计算方法简单、实用性强的可变季节指数解析法。这种新方法本论文命名为连环比率移动法(Link Relative Moving method∶LRM法)。利用方差分析法对连环比率移动法计算出的可变季节指数进行分析，其结果判明这种方法算出的可变季节指数中不含有倾向、循环、偶然变动。EPA法、LRM法计算结果的互交方差分析的结果表明LRM法算出的可变季节指数与EPA法算出的可变季节指数之间没有差别。为解明不同季节指数对循环变动及偶然变动计算的影响，本章分别采用连环比率法(Link Relative method)，EPA法，沈萨斯局法等三种解析方法分别计算出的固定或可变季节指数，分别对时间数列进行季节变动调整，用不同季节指数的季节变动调整数列算出循环变动、偶然变动，进行比较。其结果，LRM法的可变季节指数进行季节调整后求出的偶然变动，其变动幅度较小。这说明通过LRM法的可变季节指数进行季节调整，偶然变动的一部分被可变季节指数和循环变动所吸收，LRM法的可变季节指数比其他计算方法算出的固定、可变季节指数含有更多原数列的变化特征，LRM法作为一种可变季节指数计算方法有实用意义。
第五章，用蒙特·卡咯数学试验法(Monte Carlo Experiment)分别对LRM法、EPA法的可变季节指数计算的安定性进行分析研究。这里首先分析了生鲜食品偶然变动的特征，利用电子计算机发生的一样乱数通过保克斯·苗拉(Box and M··ullar)法换算出正规乱数，将这种正规乱数作为分析数列合成时的偶然变动部分，然后人工合成分析数列。分析数列合成完了后，分别利用LRM法、EPA法算出可变季节指数。从数列合成到算出可变季节指数进行10,000回数学试验，考查分析LRM法、EPA法的可变季节指数计算的安定性，并对数学试验算出的可变季节指数进行方差分析及Ｆ检定，考查其季节变动的有意性。还算出数列合成时采用的季节指数(真值)与数学试验结果的季节指数(推算值)之间的平均差，检讨分析LRM法、EPA法对季节变动的分解能力。其结果，LRM法的数列合成时采用的季节指数(真值)与数学试验结果的季节指数(推算值)之间的平均差比EPA法的平均差小，这说明LRM法对季节变动的分解能力较强，作为可变季节指数的一种计算方法有实用性。
第六章，研究开发出一种周期、振幅为时间函数的循环变动计算方法。目前常用的费利尔三角函数的循环变动计算法是以周期、振幅固定不变为前提条件。但从长远来看，随着生产技术的进步，经济政策的改变，消费嗜好的变化等一系列条件的变更，循环变动的周期、振幅不可能不发生变化。目前关于可变循环变动计算方法的研究还很少。本论文设定周期、振幅为时间ｔ的函数，将全分析数据期间分为等间距的计算区间，计算出各个区间的循环变动，然后通过求平均值的方法算出全期间的可变循环变动。并利用回归解析法分别算出平均周期、平均振幅数列的时间ｔ函数的方程式，将这两个函数式同时代入费利尔三角函数，求出时间ｔ函数的可变循环变动。为证明可变循环变动更接近现实，检查这种计算法的可行性，分别算出了可变循环变动数列与除去季节、倾向变动后的定常数列之间的偏差和固定循环变动数列与除去季节、倾向变动后的定常数列之间的偏差，比较两种偏差的大小。结果是可变循环变动的偏差比固定循环变动的偏差要小，证明可变循环变动更接近现实，计算方法可行。
第七章以新鲜水果、蔬菜的季节变动分析为中心，研究分析新鲜水果、蔬菜的上市数量、市场价格的变化特征及不同批发市场之间、批发市场与零售市场之间的相互关系。新鲜水果、蔬菜的生产栽培受春、夏、秋、冬四季的影响限制，产品上市季节性很强，加上需要的价格弹性小，上市产品的鲜度对成交价格影响大，长期保存需要高额费用等，上市数量及价格的季节变动幅度都很大，并且随着经济的成长价格呈现上升倾向。本章还分析了近年日本经济不景气对新鲜水果、蔬菜价格变动的影响。在循环变动分析中，确认鲜菜、鲜果中的一部分品种有循环变动，通过计算检出其循环周期。并对地方批发市场、中心批发市场的新鲜水果、蔬菜价格变动进行了比较，分析整理了其变化特征。
第八章，通过对畜产品生产量、批发价格、零售价格时间数列的解析，分析总结了近年畜产品的变化特征及原因。在季节变动分析中，利用连环比率法算出固定季节指数，总结分析不同月份的季节变化幅度。从长远来的观点看季节变动每年的变动形状在不断地发生变化，这里用LRM法算出可变季节指数，进行研究分析。其结果，牛肉精肉的供给量年末、年初是其他月份的1.5倍左右。一般来说随着供给量的增大，价格将会下降。但牛肉精肉年末、年初的批发价格比其他月份高。这反映了价格较昂贵的高级食品在年末、年初由于发奖金等理由使得收入增加，再加上元旦等大型节假日，消费量大幅度增加，价格高涨。猪肉精肉与牛肉在消费上成互补关系，四月到九月的批发价格较高。从可变季节指数分析中可以看到，从一九九○年开始畜产物批发价格季节变动的振幅开始增大，这说明近年来年末、年初的需要量在进一步增大。倾向变动分析利用回归曲线算出倾向线，长期来看２次回归曲线的适合度较好。决定倾向变动呈现２次曲线的主要因素是七十年代初期的石油危机及近年的经济下滑所引起的。循环变动以牛肉精肉为中心进行了分析。多数研究指出近年牛肉循环变动的周期发生变化。这里利用修斯特(Schuster)的周期解析强度及能量周波密度解析法，具体算出循环周期期间，通过分析明确了奶用牛的副产物，肥育雄牛肉对牛肉整体周期变动的影响很大。
本论文所采用的解析计算，除EPA法的计算参照利用麦克隆·安哥利斯(Micro- AGNESS)的计算程序以外，其他包括研究开发出的新可变季节指数的计算方法及周期、振幅为时间ｔ函数的可变循环变动计算方法在内，解析计算全过程利用N88BASIC计算机语言，自己制作的程序进行计算分析。
万 里
1999年2月26日
